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변동성 돌파 전략 Basic 1.2 (7/7)

전략 상세 : 백테스트 결과 분석

백테스트 결과 분석

단기 추세 추종 전략이 항상 수익이 발생하는 것은 아닙니다. 그러나 수익이 날 때는 크고 손실은 적은 특성으로 인해, 누적으로 수익이 발생합니다(버젼 1.0). 그 기본 원칙 위에, 5일 이동평균 가격을 통해 '상승장' 조건을 추가(버젼 1.1)하고, 변동성에 따라 배팅 비율을 조절하는 로직(버젼 1.2)이 더해져 MDD를 낮추는 안전장치를 더했습니다.

이론을 실제 데이터에 적용해 보았을 때의 결과는 어땠을까요?

비트코인, 이더리움, 리플이 모두 시장에서 거래된 기록이 남은 2015년 8월 7일부터 2018년 4월 23일까지 변동성 돌파 전략 Basic Ver 1.2는 coinmarketcap.com 데이터 기준

의 성적을 기록합니다. (슬리피지는 매수/매도 모두 0.2%가 적용되었습니다.)

이 백테스트 결과는 마운트곡스 파산으로 87%가량의 최대 폭락을 기록했던 2014년 초의 구간을 포함하고 있지는 않으나, 비트코인 하드 포크로 인한 2017년 5월의 폭락, 중국 규제 충격으로 인한 2017년 9월의 폭락, 한국 규제충격으로 인한 2018년 1월의 폭락등에서 발생한 40~70%의 MDD 구간을 포함하고 있습니다. 그러한 모든 기간을 8%의 MDD로 막아내면서도, 연 100% 이상의 수익을 발생시킨 것은 매우 고무적 입니다.

전문가들은 20% 이상의 MDD를 견뎌낼 수 있는 투자자가 드물다고 조언합니다. 이에 따르면 8%면 상당히 준수한 수준입니다. 헤이비트가 제공하는 "마음 편한 투자"를 상당 부분 실현했다고 판단됩니다.

그러나 변동성 돌파 전략의 가장 큰 문제는, 돌파 시점이 1년 365일 24시간 수시로 발생한다는 점입니다. 헤이비트가 Push 알림을 제공한다 해도, 새벽에는 잠을 자야 하고, 낮에는 일을 해야 합니다.

또 다른 문제는, 다수의 사용자가 변동성 돌파 Basic 전략을 활용할 경우, 동일 시간대에 거래가 몰림으로써 슬리피지가 증가할 수도 있다는 점입니다.

헤이비트가 다음 버젼으로 제공할 <변동성 돌파 Advanced> 전략의 자동 매매 기능이, 이에 대한 해결책이 될 수 있습니다.

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