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변동성 돌파 전략 Basic 1.2 (6/7)

전략 상세 : 변동성 조절 (2%룰)

변동성 조절 (2%룰)

(버젼 1.2에 추가됨)

변동성을 제어하는 것은, 투자 손실을 제어하는 중요한 원칙중 하나입니다. 변동성이 큰 장에서 큰 금액을 배팅할 경우, 크게 잃을 가능성이 상승하는 것은 자연스럽습니다. 따라서, 변동성이 클 때는 배팅 양을 줄이고, 변동성이 작을 때는 배팅 양을 늘림으로써 변동성을 제어할 수 있습니다.

문제는 변동성을 어떻게 파악하냐는 것입니다. 이에 대해서는, 변동성이 큰 구간과 작은 구간이 무리지어 나타나는 변동성 군집(volatility clustering) 현상을 이용합니다. 간단하게 이해하자면, 최근의 변동성이 오늘의 변동성과 유사할 가능성이 높다는 것입니다.

투입 배팅 비율을, 다음과 같은 공식으로 조절합니다.

예컨대, 비트코인이 가격이 당일의 목표가를 돌파 했을 때, 비트코인의 전일의 변동성이 10%였다면, 배팅비율은 2/10/3 로 6.67%가 되며, 해당 비율로 매수 하게 됩니다. 총 1,000만원을 투자 중이었다면, 비트코인을 66.7만원 만큼 매수하게 됩니다.

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