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변동성 돌파 전략 Advanced 1.0 (9/11)

전략 상세 : 타임프레임 분산

타임프레임 분산

최종 공식이 구해졌으나, 헤이비트의 운용 방식에는 한 가지 요소가 더해져 있습니다. 그것은 바로 타임프레임 분산 기법입니다. 타임프레임 분산이란, 사용자의 자산을 한꺼번에 운용하지 않고 각기 다른 시간구간별로 분산해서 운용하는 것을 의미합니다. 헤이비트는 사용자의 금액과 전체 사용량등에 의거해 분할 회수와 시간대를 조정할 수 있습니다. 클로즈 베타 단계에서는 24시분할을 적용하며, 그때의 운용 방식은 다음과 같습니다.

이를 이해하기 쉽게 시각화하면 다음과 같습니다.

잘게 나뉘어진 자산이, 순차적으로 작동하여 각각 다른 시간 구간에서 운용 됨을 알 수 있습니다.

왜 이런 분산을 할까요? 두가지 목적 때문입니다.

첫째는 슬리피지 때문입니다. 

모든 유저가 동일 시간대에서 매수/매도신호를 받게 되면, 헤이비트 유저/운용액이 커질 수록 해당 시점에 슬리피지가 크게 발생하게 됩니다. 이는 단기 트레이딩 전략에게는 치명적일 수 있습니다. 이렇게 분산이 될수록, 병목이 급격히 줄어들어 슬리피지를 회피합니다.

둘째는 타임 프레임별 성과 차이 발생 가능성 대응 입니다.

동일한 <변동성 돌파 Advanced> 전략으로도, 어떤 시간 구간대에 굴리느냐에 따라 성과 차이가 날 수 있습니다. 특정 시간대에 발생한 대형 호재를 놓치거나, 대형 악재로 인한 극단적 피해를 입는, 블랙 스완의 가능성도 있습니다. 타임프레임 분산은 이런 문제를 효과적으로 헷징하며, 전체적인 성과를 평탄화하여 안정적인 성과를 거둘 수 있도록 돕습니다.

문제는 이 과정이 인간이 재현하기에 불가능에 가깝다는 점입니다. 24시분할을 할 경우, 모든 공식의 값을 24시간 매 시간대별로 전부 따로 구하고 관리하여야 하고, 수많은 (5개 종목 * 24분할시 120개) 자산을 모두 별도로 매수/매도시켜야 하기 때문입니다.
물론, 헤이비트의 자동매매 기능을 활용하면 그 문제는 마법처럼 해결될 수 있습니다.

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