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변동성 돌파 전략 Advanced 1.0 (7/11)

전략 상세 : 변동성 조절 (2%룰)

변동성 조절 (2%룰)

변동성을 제어하는 것은, 투자 손실을 제어하는 중요한 원칙 중 하나입니다. 변동성이 큰 장에서 큰 금액을 배팅할 경우, 크게 잃을 확률이 증가하는 것은 자연스럽습니다. 따라서, 변동성이 클 때는 배팅 양을 줄이고, 변동성이 작을 때는 배팅 양을 늘림으로써 변동성을 제어할 수 있습니다.

문제는 변동성을 어떻게 파악하냐는 것입니다. 이에 대해서는, 변동성이 큰 구간과 작은 구간이 무리지어 나타나는 변동성 군집(volatility clustering) 현상을 이용합니다. 간단하게 이해하자면, 최근의 변동성이 오늘의 변동성과 유사할 가능성이 높다는 것입니다.

투입 배팅 비율을, 다음과 같은 공식으로 조절합니다.

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