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변동성 돌파 전략 Advanced 1.0 (5/11)

전략 상세 : 노이즈 비율에 의한 k값 조절

노이즈 비율에 의한 k값 조절

변동성 돌파 전략은 전일의 range와 k 값을 통해 "이 정도 이상으로 움직이면 단기 추세다"를 정의합니다. 그런데, 어떤 고정된 k값을 설정할 경우 시장과 종목의 추세 수준이 변화하는 것에 대응되지 않습니다. 만일 해당 종목의 추세성이 약한 상태라면, 설령 목표 값을 돌파하더라도 그 추세가 이어질 확률이 낮을 것입니다. 그렇다면 목표 값을 좀 더 높게 잡아서, 진입 기준을 강화할 필요가 있습니다. 반면 해당 종목의 추세성이 강하다면 돌파 후에 수익을 거둘 확률이 높으므로, 돌파 기준을 낮추어서, 수익성을 더 높일 수 있습니다.

이를 위해, 노이즈 비율이라는 지표를 사용합니다. 노이즈 비율은, 해당 종목이 얼마나 추세적인지를 나타내는 지표입니다. 가격이 일방향으로 지속적으로 움직인다면 추세적, 노이즈가 적은 것이고, 가격이 오르면 떨어지고 떨어지면 오르는 성질을 지닌다면 비추세적, 즉 노이즈가 많은 것입니다.

그렇다면 어떤 종목의 움직임의 노이즈를 어떻게 정량화할 수 있을까요? 즉, 어떤 종목의 일중 움직임이 추세적인지, 역추세적인지를 어떻게 계량할 수 있을까요?

어떤 종목의 움직임이 추세적이라면 어떤 현상이 발생할지에 답이 있습니다. 추세적이라면, 캔들의 위꼬리나 아래꼬리가 짧을 것입니다. 노이즈가 전혀 없는 경우는, 위꼬리와 아래꼬리 전혀 없는 장대 양봉이나 장대 음봉이 되겠지요. 반면, 위꼬리나 아래꼬리가 길다는 것은 장중에 가격이 반전되는 성향이 강했음을 시사합니다. 이런 관점에서 보면 일중 캔들의 노이즈를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

분모를 캔들 전체의 길이인 고가-저가로 잡고, 분자는 시가-종가의 절대값로 잡으면 이 분수값은 캔들 전체 길이에 대한 시가 대비 종가의 길이의 비율이 됩니다. 1에서 이 값을 빼면, 캔들 전체 길이에 대한 위아래꼬리의 비율이 되기 때문에, 일중 노이즈를 반영하는 단순한 지표로 삼을 수 있습니다. 노이즈 비율이 높은 경우 (최대 1)는 추세성이 전혀 없는 상태입니다. 반면 노이즈 비율이 0이라면, 아주 순수한 추세라는 의미입니다. 이제 이 수치를 공식에 반영합니다.

만약 20일간의 평균 노이즈 비율이 높다면, k값은 커질 것입니다. 최근 20일 동안 추세성이 낮았으므로, 오늘도 추세성이 낮을 확률이 높습니다. 따라서 변동성 돌파 지점을 높여, 거짓 추세를 걸러낼 수 있습니다.
만약 20일간의 평균 노이즈 비율이 낮다면, k값은 작아질 것입니다. 최근 20일 동안 추세성이 높았으므로, 오늘도 추세성이 높을 확률이 높습니다. 따라서 변동성 돌파 지점을 낮추어, 추세에 빨리 올라탈 수 있습니다.

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