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변동성 돌파 전략 Advanced 1.0 (4/11)

전략 상세 : 작동 순서

작동 순서

1. 후보 종목 선정

암호 화폐중 시가총액이 가장 높고, 거래소에서 거래가능한 종목 5종을 대상으로 선택하며, 순위 변동시 월 단위로 교체합니다. 백테스트는 비트코인, 비트코인캐시, 이더리움, 리플, 라이트코인 5종을 대상으로 삼았습니다.

2. 돌파 신호 정의

1) 전일 최대 가격의 범위를 계산

range = 전일고가 - 전일저가
 

2) 돌파 가격을 돌파할 경우 매수

돌파가격 = 오늘 시가 + (전일 range × k)
 

k값(변수)은 노이즈 비율에 따라 변화 합니다. 노이즈 비율에 대해서는 후술합니다.

3. 선택 매수

1) 돌파신호에 해당되는 종목을 선택

2) 선택된 종목을 자산 비율 만큼 매입하고, 신호가 없는 부분은 현금으로 자산 보유

4. 매도 청산

0시에 매수한 모든 암호화폐를 종가에 매도하여, 이익을 실현하거나 손실을 잘라냅니다.

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