Return to site

변동성 돌파 전략 Advanced 1.0 (10/11)

전략 상세 : 백테스트 결과 분석

백테스트 결과 분석

실제 데이터에 적용해 보았을 때의 결과는 어땠을까요?

본 전략을 백테스트 하기 위해서는 상위 암호화폐 5종의 시간 단위의 데이터가 필요합니다. 헤이비트는 빗썸을 통해 2017년 9월 29일부터의 데이터를 구해 알고리즘을 적용해 볼 수 있었습니다. 다음의 결과는 2017년 10월 19일부터(이평선 및 노이즈 비율 계산을 위해 9월 29일부터 20일 소요) 2018년 5월 15일까지의 성과입니다.

슬리피지는 매수/매도 모두 0.2%가 적용되었습니다.

무려 6%대로 낙폭을 막았으며, 동시에 연 238.4%라는 막대한 수익을 만들어 냈습니다.
그래프로 보면 다음과 같습니다.

검은색 선은 비트코인, 비트코인캐시, 이더리움, 리플, 라이트코인을 단순 1/5씩 분산 매수하고 홀드한 경우의 그래프이며, 주황색은 헤이비트의 <변동성 돌파 Advanced> 전략입니다. 분산매수+홀드의 경우 연말까지 9배의 폭등을 경험했다가, 1월초부터 약 80%의 폭락을 기록합니다. 이 현기증나는 장세에서 헤이비트의 <변동성 돌파 Advanced>은 시종일관 안정적으로 상승한 끝에, 2배 이상으로 상승해 있는 것을 볼 수 있습니다.

그러나, 이 그래프를 보면서 다음과 같은 의문을 가질수도 있습니다.

"아무리 그래도 결과적으로 분산 매수+홀드가 더 벌었네?"
"그냥 2017년 말에 많이 올랐을 때 익절하기만 했으면 되는 거 아니야?"

하지만 잊지 말아야 할 것은, 과연 우리가 2017년 10월과 같은 기가막힌 저점에서부터 투자를 시작할 수 있다는 보장이 있느냐는 것입니다. 만약 2018년 초부터 단순 보유 전략으로 투자를 시작했다면, 순식간에 엄청난 손실을 볼 수 있었습니다. 반면 2018년 1월 1일부터 헤이비트의 <변동성 돌파 Advanced>를 사용했다면?

엄청난 폭락구간을 피하면서, 이따금 찾아온 상승분을 알차게 챙기는 성과를 보여주며 단순 분산 보유 전략의 성과를 크게 능가하고 있습니다. 이 구간만 따져 보았을 때의 지표는 어떻게 나올까요?

수익은 제법 줄었지만, 여전히 여타 투자 대상을 크게 상회하는 수준을 기록하고 있습니다. 주목할 것은 한결같이 철통 같은 MDD 방어력입니다. 대폭락장에서도 잃지 않는 것이지요.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly